赵文卓初到香港拍电影，后在一健身馆遇见张国荣，当时张国荣见赵文卓很适合做健身教练，就问赵文卓有没有兴趣给别人做做健身教练，当时的张国荣已经是巨星级的了，刚出道的赵文卓于是就一口答应了，之后两人约好见面，等赵文卓一去就看见了梅艳芳和张国荣，这时张国荣问你认识她吗，赵文卓说认识，当时他心里很激动，没想到是给梅艳芳做健身教练。当时张国荣就给赵文卓说香港演艺圈有两个大哥，一个是成龙，另一个就是梅艳芳。后面久而久之两人便产生了感情，并在后来就公布了两人恋爱的关系。
当年红透半边天的梅艳芳和比她小11岁的赵文卓在一起的时候，彼此压力都很大，特别是赵文卓，有人说他是借梅艳芳上位。最终这段感情只维持了一年。梅艳芳后来说，当时两个人都没有重新开始的勇气，所以她和这个深爱的男人擦肩而过了。甚至多年后，梅艳芳伤感地说：“如果时光可以倒流，我一定会解释清楚导致分手的那场误会，如果当年那么做，那现在我已经是赵太了。
但除了众所周知的赵文卓外，还有一段让梅艳芳刻骨铭心的爱情，可以说这段恋情是最浪漫最开心的一段恋情，就连梅艳芳到了癌症晚期都想再见他一面，他就是近藤真彦。梅艳芳与他爱的缠绵，为了他付出了实在太多，愿意为他过着平凡的日子，可最终两人还是没走到最后。
梅艳芳生前好友刘培基说，“我去日本探望她，进门看到一屋子都是从超市买回来的东西。我问她在做什么，她说在洗厕所，她真的蹲在那里洗刷。”刘培基感叹说：“不管是多强多骄傲的女人，都跨不过一个‘情’字。其实，阿梅对所爱的男人只有一个要求，就是希望对方给她一个家。”
但是在病发后，因为种种原因，梅艳芳始终没见到伊藤真彦，当近藤真彦被电话通知参加梅艳芳追悼会，知道当初梅艳芳已知道自己身患绝症仍去日本找他时候，他震撼了，痛哭了一个晚上。
情之所至而不知所起，梅艳芳一生都在追寻真爱，但多次感情经历，都未得到好结果，这是梅艳芳直到去世前心中的最大一个遗憾了。
